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2021-01-17 665 期权交易规则
用来描述期权价格和外部因素关系最常见的希腊字母常见的有5个
Delta , Gamma , Rho , Theta , Vega
第一个---Delta
当标的资产的价格变化1%时,期权价格应变化多少。
看涨期权的Delta为正值,在(0,1)
看跌期权的Delta为负值,在 (-1,0)
注意的是,两个都是开区间,不包括 -1,0,1
第二个---Gamma
Gamma描述的是Delta变化速度。
第三个---Rho
这个用的不多,它衡量的是当利率上涨或下跌一个点时,期权权利金将变化多少。
第四个---Theta 时间
衡量的是一天之内时间价值(权利金)降低了多少。
随着期权到期日的临近,一天之内期权价值减少了多少。
平值期权的Theta最高,并且随着期权成为实值或虚值期权时逐步减少。
第五个---Vega 波动率,取值为正
衡量当波动率变化一个点时,期权价格变化的量。
波动率上升,期权价格会上涨,相反,期权价格会下跌。
附加知识点:
目前在国内上市的场内期权品种分为两类
第一类,三大商品交易所上市的商品期权
第二类A,中金所上市的股指期权
第二类B,上海证券交易所上市的ETF期权。
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