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期权交易中常见的五个希腊字母

期权交易规则 2021年01月17日 22:07 771 期舟
2022期货招代理,负责人王总(电话同微信)187 5699 4772。

用来描述期权价格和外部因素关系最常见的希腊字母常见的有5个

Delta  ,  Gamma  ,  Rho  ,  Theta  ,  Vega

第一个---Delta

     当标的资产的价格变化1%时,期权价格应变化多少。

     看涨期权的Delta为正值,在(0,1)

     看跌期权的Delta为负值,在  (-1,0)

      注意的是,两个都是开区间,不包括  -1,0,1

第二个---Gamma

     Gamma描述的是Delta变化速度。

第三个---Rho

      这个用的不多,它衡量的是当利率上涨或下跌一个点时,期权权利金将变化多少。

第四个---Theta  时间

      衡量的是一天之内时间价值(权利金)降低了多少。

      随着期权到期日的临近,一天之内期权价值减少了多少。

      平值期权的Theta最高,并且随着期权成为实值或虚值期权时逐步减少。

第五个---Vega 波动率,取值为正

       衡量当波动率变化一个点时,期权价格变化的量。

       波动率上升,期权价格会上涨,相反,期权价格会下跌。

附加知识点:

      目前在国内上市的场内期权品种分为两类

      第一类,三大商品交易所上市的商品期权

      第二类A,中金所上市的股指期权

      第二类B,上海证券交易所上市的ETF期权。

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